高パフォーマンスの生命保険プロジェクションおよびALMの社内モデルの構築：Pythonでのアーキテクチャと実装を検討

生命保険のプロジェクションおよびALM（資産負債管理）のモデルを社内で独自に設計・構築することは、多くの保険会社が検討している課題です。本稿では、様々な機能面の要件に合うアーキテクチャの選択、また高いパフォーマンスとコードの簡易化を保障する実装アプローチに関し、多くの課題と決定すべき事項について調査します。本稿では、以下について論じます。

• 社内モデルの魅力とそれに伴うリスク
• 様々なキャッシュフロー予測モデルにおけるアーキテクチャおよび機能面の選択
• 情報テクノロジーの現状
• Pythonでの実装
• ベンチマーク