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White paper

確率論的ALM評価に用いるシナリオ数の削減

5 September 2023

保険会社のバランスシートの評価は、リスクニュートラルな経済シナリオなど、様々な確率変数のシミュレーションを要する複雑な作業です。実際、一般的なランタイムの制約から、考慮すべき経済シナリオの数は限られます。本稿では、標準的な評価に必要な計算時間を大幅に短縮しつつ、かつ評価精度の観点から合理的な目標を達成するためのシミュレーション数の削減に焦点を当てています。本稿の主要セクションは、以下の通りです。

  • 慎重に厳選削減した一連のシナリオ(Prudent Harmonized Reduced Set of Scenarios)の分析
  • シナリオ削減手法の実装
  • 適応可能なシナリオ数

Pierre-Edouard Arrouy

Jérémy Beaudet

Mohammed Bennouna

Steven Francois

Alison Tonin

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