Pierre-Edouard Arrouy

結果を改善し、計算時間を最小化するのに役立つ、確率論的ALM評価のためのシナリオ削減および軌道選択のための貴重なインサイトをお伝えします。

保険負債の評価に質の高い信用データを使用することで、キャリブレーションプロセスに必要となる過度な制約を減らすことができます。

Increasing use of stochastic economic scenarios for valuation of liabilities has put more pressure on the operational process of carriers, but the RNG can help.

本稿では、使用するパラメータと結果のクオリティとの興味深いトレードオフを示す、一定の弾力的ボラティリティがある（constant elastic volatility）Liborマーケットモデルを取り上げます。

ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。

Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.

We explore a new methodology to show lower equity shocks, since stock markets are mean-reverting and insurers hold equities for the long-term.

IFRS第17号における全般的割引率の設定は、あまりの作業量に不可能かと思えるものの、これを実行するための実務的検討事項をいくつか提示します。

本稿は、IFRS第17号における割引率の全般的プロセスに関するシリーズの一部として、特に割引率の設定に求められるステップについて記します。

IFRS第17号は、財務諸表の作成者に対して自社の保険契約に関わるキャッシュフローの評価に用いる割引率を導出することを求めています。