アジアの保険業界は、国際財務報告基準第17号（IFRS第17号）およびリスクベースキャピタル（RBC）フレームワークの導入により変革を遂げつつあります。これらの変化により、新たな基準に適合させつつ競争優位性も確実に維持させるため、従来のプライシングモデルの再検討が求められています。本稿では、これら規制の変化が商品プライシングモデルに与える影響について探り、保険会社が適応し、変革していく必要性について取り上げます。

本稿で取り上げる主な疑問点

状況はどのように変化しているのか？ミリマンでは、プライシングのプロセスとプライシングの継続的進化について調査します。

既存のプライシングモデルにとって新たな課題は何か？経済価値ベースのバランスシートや確率論的ベストエスティメート負債をプライシングの段階で予測する際の課題などを評価します。

ALMモデルにはどのような課題があるか？確率的プライシングやリスクベースキャピタル（RBC）フレームワークでの必要資本を予測するための資産・負債モデルについて考察します。

RBCにおけるプライシングに利用できるALM指標にはどのようなものがあるのか？保険会社は、1ベーシスポイント（bp）あたりの価値変化（DV01）や主要金利デュレーション（KDV01）といった変数を利用することが可能です。

IFRS第17号やRBCに対応した次世代のプライシングツールの主な特徴は何か？異なるプライシング指標を効果的に評価するために不可欠な3つの主要要素について調査します。

クラウドベースのソフトウェアを使って処理時間を大幅に短縮する方法は？「Milliman Mind」を活用した事例について紹介します。これはExcelのような数式を用い、高性能コンピューティング技術を取り入れることで、保険会社が大規模かつ複雑なモデルを迅速かつ効率的に実行できるようにします。