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負債評価

保険負債評価に対する信用データの影響

ByPierre-Edouard Arrouy, Emmanuel Avril, David Baranes (S&P Global), Adrien Cortes, Rashi Garg (S&P Global), and Leo Tondolo
12 July 2023

規制当局は、主要な金融リスク・エクスポージャーをバランスシートの評価手順に統合することを求めています。本稿では、金融データの選択が、経済シナリオジェネレータ内の信用スプレッド(クレジット・デフォルト)シナリオのキャリブレーションやシミュレーション、また保険負債評価の測定基準にどのような影響を与えるかについて調査し、以下のトピックについて論じます。

  • 保険会社が検討する典型的なリスクニュートラル・クレジット・モデル
  • S&P Global Market Intelligenceのスプレッド市場データの構造
  • 2つの異なるデータソースに基づくクレジット・モデルのキャリブレーションの比較
  • 保険負債評価に対する信用データの影響度調査

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