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ベンチマークレートの流動性モニター:第5号

18 June 2021

ミリマンの月次レポートでは、金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性に用いられている主な基準と、同区分を期間ごとに示す20の図表についてレビューをします。本レポートでは、月間の取引額および取引件数に関するグラフも提示しています。また分析は、Euribor、ESTR(ユーロ短期金利)、GBP LIBOR(London Inter-bank Offered Rate)、SONIA(Sterling Over Night Indexed Average)などの通貨別に分類しています。その他、米国ドルおよび日本円のレートについてもカバーしています。5月のEURIBORスワップ取引は横ばいでした。SONIA取引額は、今では最短期ものを含む全ての期間でGBP LIBORスワップ取引を大きく上回っています。USD OISのUSD LIBORに対する取引額比率は変わっていません。

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