ベンチマークレートの流動性モニター：第4号

21 May 2021

ミリマンの月次レポートでは、金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性に用いられている主な基準と、同区分を期間ごとに示す20の図表についてレビューをします。本レポートでは、月間の取引額および取引件数に関するグラフも提示しています。また分析は、Euribor、ESTR（ユーロ短期金利）、GBP LIBOR（London Inter-bank Offered Rate）、SONIA（Sterling Over Night Indexed Average）などの通貨別に分類しています。その他、米国ドルおよび日本円のレートについてもカバーしています。4月のESTR取引額は大幅に上昇し、EURIBORスワップ取引は一層静まり、SONIA取引額がほぼ全ての期間のGBP LIBORスワップを大きく上回りました。