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ベンチマークレート流動性モニター:第3号

28 April 2021

ミリマンの月次レポートでは、ユーロおよび英国ポンドの金利に用いられている主な基準を示す10の図表についてレビューをします。金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性とともに、そのそれぞれに対する4つの債券期間に着目します。本レポートでは、月間の取引額および取引件数に関するグラフも提示しています。また分析は、Euribor、ESTR(ユーロ短期金利)、GBP LIBOR(London Inter-bank Offered Rate)、SONIA(Sterling Over Night Indexed Average)などの通貨別に分類しています。3月のESTR取引額は上昇し、長期の金利取引が加速する一方で、 SONIA取引額が主要長期期間のGBP LIBORスワップ取引を上回りました。

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