ミリマンの月次レポートでは、金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性に用いられている主な基準を示します。本レポートの分析は、ユーロ銀行間取引金利（Euro Inter-bank Offered Rate、EURIBOR）、ユーロ短期金利（Euro Short-Term Rates、ESTR）、ポンド翌日物平均金利（Sterling Over Night Indexed Average、SONIA）、東京無担保コール翌日物金利（Tokyo Overnight Average Rate、TONA）などの通貨別に分類しています。

• ESTR取引額は、1月に回復しましたが、EURIBORほどではありませんでした。
• SOFR取引件数は大幅に増加し、初めてUSD LIBOR取引件数を上回りました。
• GBP LIBORおよびJPY LIBORの移行は完了しましたが、LIBOR終了後の1月も若干の取引が観察されました。

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