本調査では、2つの較正アプローチとそれぞれの基になる短期金利モデルである1-Factor Hull WhiteモデルとG2 + +モデルの比較に着目するものです。著者は、両モデル・ビヘイビアを調べ、両モデル・アプローチを実行し、これらモデルを現行データに較正し、フィットの具合を分析しました。