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Milliman Hedge Cost Index August 2025
05 September 2025 - by Daren Lockwood, Ken Qian
Milliman reports no change in the Hedge Cost Index for VA and 1 basis point decrease in RILA guarantees in August.
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ヘッジコスト・インデックス:2025年7月
29 August 2025 - by Daren Lockwood, Ken Qian
7月のVAおよびRILA保証のヘッジコスト・インデックスは、前月からそれぞれ4ベーシスポイント低下しました。
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ヘッジコスト・インデックス:2025年6月
02 July 2025 - by Daren Lockwood, Ken Qian
6月のVAおよびRILA保証のヘッジコスト・インデックスは、それぞれ109ベーシスポイントおよび107ベーシスポイントとなりました。
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ヘッジコスト・インデックス:2025年5月
03 June 2025 - by Daren Lockwood, Ken Qian
5月のVAおよびRILA保証のヘッジコスト・インデックスは、それぞれ前月から10ベーシスポイントおよび12ベーシスポイント低下しました。
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IFRS 17 hedging: A case study on an Italian segregated fund
03 June 2025 - by Aldo Balestreri, Grzegorz Darkiewicz, Matteo Fruzzetti, Ken Qian
As many life insurance companies are struggling with volatility due to IFRS 17, we show how to mitigate the problem for products under the variable fee approach.
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ヘッジコスト・インデックス:2025年4月
13 May 2025 - by Daren Lockwood, Ken Qian
4月のVAおよびRILA保証のヘッジコスト・インデックスは、それぞれ前月から2ベーシスポイントおよび6ベーシスポイント上昇しました。
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登録指数連動型年金(RILA)の動的ヘッジのバックテスト
04 December 2024 - by Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Ken Qian, Katherine Wang
本稿では、登録指数連動型年金の動的ヘッジが、結果としての利益または損失を合理的に予測できることを示します。
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MIMSA III 2020: Study of mortality and lapse rates in level term life insurance
29 April 2020 - by Ken Qian, Ben Johnson, Jenny Jin
This report discusses findings from Milliman’s research on predicting lapse and mortality rates for 10-year and 15-year premium term insurance products from the Milliman Industry Study and Analysis data set.