Sophian Mehalla

We simulate real-world and risk-neutral scenarios that integrate transition climate risk in credit spreads and equities.

With a proper granularity of modeling, shocks prescribed by European regulators related to climate transition risk can be applied to estimate ALM impacts.

本稿では、計算時間の大幅な短縮につながる、スワップションに適用される余弦級数密度近似に基づく代替プライシング手法に注目します。

気候関連の移行リスクエクスポージャーおよび規制当局が提案するストレステストをよりよく理解することで、内部モデルはインサイトの提供に役立ちます。

ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。

Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.