
Hervé Andrès
Consultant
Paris, FR
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登録指数連動型年金(RILA)の動的ヘッジのバックテスト
04 December 2024 - by Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Ken Qian, Katherine Wang
本稿では、登録指数連動型年金の動的ヘッジが、結果としての利益または損失を合理的に予測できることを示します。
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A new hybrid Random Number Generator for more accurate valuation of insurance liabilities
12 December 2022 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued
Increasing use of stochastic economic scenarios for valuation of liabilities has put more pressure on the operational process of carriers, but the RNG can help.
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代替資産区分:なぜそして何をモデル化するか、リスク管理のための検討事項
16 February 2022 - by Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Grzegorz Darkiewicz, Rikiya Ino, Daren Lockwood, Fiona Ng, Russell Ward
代替資産の領域における会社の課題には、内部モデルの作成と、確保すべき資本の規制上の取り扱いに対する会計などがあります。
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株価ボラティリティのダイナミクスの現実的モデリング
14 January 2022 - by Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued
バランスシートを分析するためにリアルワールド経済シナリオを使用する場合に、複数の利点がある株価ボラティリティに対する最近の現実的モデリングアプローチについて説明します。
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Challenges in the calibration of real world models within Economic Scenarios Generators
16 September 2021 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla, Julien Vedani
Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.
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A review of the Solvency II equity shock
08 September 2021 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Eric Serant
We explore a new methodology to show lower equity shocks, since stock markets are mean-reverting and insurers hold equities for the long-term.