Paul Bonnefoy

Increasing use of stochastic economic scenarios for valuation of liabilities has put more pressure on the operational process of carriers, but the RNG can help.

本稿では、使用するパラメータと結果のクオリティとの興味深いトレードオフを示す、一定の弾力的ボラティリティがある（constant elastic volatility）Liborマーケットモデルを取り上げます。

ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。

Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.

特定のモデルについて迅速な較正プロセスが極めて重要であるため、ミリマンは高度パラメータ推計戦略を開発し、そのような金利モデルを今日利用可能な古典的手法に比べて非常に迅速に設定できるようにしました。