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概要
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Milliman Managed Risk Strategy™ は、長期間に渡る大きな市場下落に対して投資ポートフォリオのボラティリティを安定させ、世界の主要金融機関が使用するものと同じリスク管理手法を投資家に提供します。
1950 年代初頭以来、ポートフォリオリスク管理の取り組みの大部分は、資産配分に依存していました。つまり、互いの相関関係が低いことを歴史的に示した資産区分間にエクスポージャーを分散させる方法です。このアプローチは、暴落時にはそれほど効果的でないことが証明されました。例えば2008年には、ほぼ全ての主要資産区分がグローバル経済の悪化による影響を受けました。
多くの世界的な主要資産区分の間の高い相関関係は、ブラックスワンイベントではなく、むしろ、これまで以上に結びついたグローバル経済に内在するものでした。
従来型のリスク管理の効果の減少と、新しいリスク管理戦略の導入により、人々のリスクを管理と退職後に向けた貯蓄方法を変換する可能性があります。Milliman Managed Risk Strategyは、直近のグローバルな市場の下落期間を含め、世界最大手の複数の企業が使用しているものと同じリスク管理手法を、一般の投資家に提供します。現在、Milliman Managed Risk Strategyは、ポートフォリオ価値で総額$600億に及ぶ様々な投資オプションに組み込まれています。
Milliman Managed Risk Strategy は、元になるポートフォリオとは独立して動くヘッジ資産（通常、取引所で取引される先物契約）を使用して、投資家が現在の資産への投資を継続できるようにします。本Strategyは、二つのリスク管理プロセスで構成され、変化する市況にアクティブに対応します。以下に、このプロセスを概説しますが、上昇市場では成長を育む手助けをし、下落市場では損失に対して備えるよう設計されています。
金融先物契約は、将来、規定の価格で金融商品を買うまたは売ることを約する契約で、大手機関投資家が、動きの激しい市場を効果的に乗り越えることを目指す洗練されたコスト効果の高いセーフガードを構築する手段を作りました。金融先物市場は、世界でも透明性および流動性が最も高い市場の一つで、1日あたりの契約価値は1兆ドルを超えます。
ミリマンの各取引の執行は、コンピュータによるトレーディングモデルに依存するものではなく、シカゴ、ロンドン、シドニーに在籍する経験豊富なトレーダーで構成するグローバルチームに依存しています。その結果、ミリマンのトレーディングチームは、コンピュータモデルができない市場のファクターを意思決定プロセスに組み込みことができます。
The Milliman Managed Risk Strategy:
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