プロキシーモデリングは、主にソルベンシーII内部モデルにおけるソルベンシー資本要件(SCR)の計算のサポートとして、英国および欧州ではすでに複数年に亘り使用されています。本紙は、プロキシーモデリングの簡単な紹介を行い、検討されたかもしれない多くのテストに関する議論および「検証ダッシュボード」の可能性の例示を通して、検証に関わる現在の議論に役立つものです。
プロキシーモデリングは、主にソルベンシーII内部モデルにおけるソルベンシー資本要件(SCR)の計算のサポートとして、英国および欧州ではすでに複数年に亘り使用されています。本紙は、プロキシーモデリングの簡単な紹介を行い、検討されたかもしれない多くのテストに関する議論および「検証ダッシュボード」の可能性の例示を通して、検証に関わる現在の議論に役立つものです。