パート1:標準フォーミュラSCRの管理
By Josh Dobiac, Maarten Ruissaard, and Freek Zandbergen
03 December 2020
ソルベンシーIIレビューの一環として、EIOPAは、イールドカーブを導出する際のアプローチに関するアップデートを提案しました。本アップデートは、流動性の問題、市場整合性、カウンターシクリカルの問題を含む複数の相反する懸案事項のバランスをとるよう試みています。本稿では、EIOPAがコンサルテーションペーパーで伝えている変更提案の詳細を基に、ヘッジ運用会社がソルベンシー資本要件(SCR)をどのように管理できるかについて考えます。