ソルベンシーIIイールドカーブにおける変化およびそのヘッジへの意味について概論
By Josh Dobiac and Freek Zandbergen
05 October 2020
欧州保険年金監督機構(EIOPA)は、ソルベンシーIIレビューの一環として、いくつかの相容れない懸念のバランスも反映し、イールドカーブの計算アプローチをアップデートしています。本報告書は、ソルベンシーIIにおけるイールドカーブ設定に対する新しい代替手法を検討するものです。