ベンチマークレートの流動性モニター:第8号
14 October 2021
ミリマンの月次レポートでは、金利スワップと翌日物金利スワップ、ならびに同区分の期間ごとの総合流動性の主な基準を示した20のチャートをレビューします。また分析は、EURIBOR、ESTR(ユーロ短期金利)、GBP LIBOR(London Inter-bank Offered Rate)、SONIA(Sterling Over Night Indexed Average)などの通貨別に分類しています。
- EURIBORおよびESTRスワップの取引額は増加
- LIBORベンチマークによる取引行為も増加
- GBP LIBORスワップは、SONIA取引額を大きく下回り続けている
- SOFR取引額は、加速的に増加し続けている
- JPY TONAは、JPY LIBOR取引額を追い越しつつある