ベンチマークレートの流動性モニター:第10号
16 December 2021
ミリマンの月次レポートでは、金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性に用いられている主な基準を18の図表を使って提示します。本レポートの分析は、EURIBOR(Euro Inter-bank Offered Rate)、ESTR(ユーロ短期金利)、GBP LIBOR(London Inter-bank Offered Rate)、SONIA(Sterling Over Night Indexed Average)などの通貨別に分類しています。
- ESTR取引は、加速的に増加し続けています。
- SONIA取引は、GBPスワップ市場の大半を占めています。
- SOFR(Secured Overnight Financing Rate)取引は、USD LIBORとの差を縮めています。
- JPY TONA(JPY Tokyo Overnight Average)は、JPY LIBORの取引額を完全に上回りました。