Skip to main content

モデルリスク管理のための感応度分析

30 November 2021

計算チェーンにおけるオペレーションの複雑性が増す中、個別の前提条件およびインプットに対するアウトプット結果の感応度を評価することが重要になっています。本稿では、感応度分析の手法における基準と、SobolおよびShapley指数の異なる挙動、その意味でのQuasi-Monte-Carloエスティメータの実績について提示します。本稿は、以下を含むトピックスについて論じます。

  • モデルリスク管理
  • 感応度分析でどのようにモデルリスク管理に対処するか
  • 感応度分析の深い調査
  • 感応指数のエスティメータ
  • 乱数の生成

We’re here to help