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ソルベンシーII内部モデルにおけるパンデミックリスクのモデリング:COVID-19の例

ByAlexandre Boumezoued, and Eve Titon
30 March 2020

本稿では、ソルベンシーII規則が求める巨大パンデミックの死亡に関わる資本要件の計算に対するアクチュアリーの視点について論じます。また、検討すべきモデルの概要を提示し、パラメータの推計におけるバイアスや課題について調査します。


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