ベンチマークレート流動性モニター：第2号

5 April 2021

ミリマンの月次レポートでは、ユーロおよび英国ポンドの金利に用いられている主な基準を示す10の図表についてレビューをします。金利スワップと翌日物金利スワップの総合流動性とともに、そのそれぞれに対する4つの債券期間に着目します。本レポートでは、月間の取引額および取引件数に関するグラフも提示しています。また分析は、Euribor、ESTR（ユーロ短期金利）、GBP LIBOR（London Inter-bank Offered Rate）、SONIA（Sterling Over Night Indexed Average）などの通貨別に分類しています。2月にはSONIAスワップ取引が加速する一方でESTR取引額は減少していることを確認しており、過去数か月のトレンドは上向いています。