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社債に対する気候変動ストレステスト
20 December 2024 - by Sophian Mehalla, Louis Schirra
クレジットスプレッドおよび株式に気候遷移リスクを統合するリアルワールドシナリオおよびリスクニュートラルシナリオをシミュレーションします。
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気候ストレステスト下での整合的株式リスクニュートラル評価
02 February 2024 - by Sophian Mehalla, Grzegorz Darkiewicz, Michał Krzemiński, Céline Francony
適切な粒度でモデリングすることで、欧州の規制当局が規定する気候変遷リスクに関するショックを適用してALMの影響度を推計することが可能です。
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余弦密度近似：スワプション・プライシングへの応用
09 August 2023 - by Sophian Mehalla, Lucien Morice
本稿では、計算時間の大幅な短縮につながる、スワップションに適用される余弦級数密度近似に基づく代替プライシング手法に注目します。
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カーボンリスクファクターの株価ダイナミクスへの影響
14 October 2022 - by Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla, Valentin Germain
気候関連の移行リスクエクスポージャーおよび規制当局が提案するストレステストをよりよく理解することで、内部モデルはインサイトの提供に役立ちます。
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DDSVLMM金利モデルのニューラルネットワーク較正、そしてウエイト計算への応用
29 November 2021 - by Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui Tangi, Grzegorz Darkiewicz, Sophian Mehalla
ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。
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経済シナリオ・ジェネレータにおけるリアルワールド・モデル較正の課題
16 September 2021 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla, Julien Vedani
最良のシナリオ・ジェネレータのソリューションが、様々な手法の選択肢を提供する理由とリアルワールド・モデルが示す課題についてお伝えします。