Rodrigo Dufeu

To address the shortcomings of volatility control index product design for index-linked annuities, we introduce a forward-looking methodology anchored in option-implied risk.

指数連動型年金向けのボラティリティ・コントロール指数を用いた商品設計における弱点に対処するため、オプション・インプライド・リスクを拠り所とするフォワードルッキングの手法について紹介します。