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確率論的ALM評価に用いるシナリオ数の削減
05 September 2023 - by Pierre-Edouard Arrouy, Jérémy Beaudet, Mohammed Bennouna, Steven Francois, Alison Tonin
結果を改善し、計算時間を最小化するのに役立つ、確率論的ALM評価のためのシナリオ削減および軌道選択のための貴重なインサイトをお伝えします。
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保険負債評価に対する信用データの影響
12 July 2023 - by Pierre-Edouard Arrouy, Emmanuel Avril, David Baranes (S&P Global), Adrien Cortes, Rashi Garg (S&P Global), Leo Tondolo
保険負債の評価に質の高い信用データを使用することで、キャリブレーションプロセスに必要となる過度な制約を減らすことができます。
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保険負債のより正確な評価のための新しいハイブリッド型ランダムナンバー・ジェネレータ
12 December 2022 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued
負債評価への確率論的経済シナリオの利用増加により、保険会社の事業プロセスに従来以上のプレッシャーがかかっていますが、RNG（ランダムナンバー・ジェネレータ）が役に立ちます。
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Liborマーケットモデルの3つの変型の較正精度
01 December 2022 - by Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Elias Bouiti, Alexandre Boumezoued, Julien Vedani
本稿では、使用するパラメータと結果のクオリティとの興味深いトレードオフを示す、一定の弾力的ボラティリティがある（constant elastic volatility）Liborマーケットモデルを取り上げます。
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DDSVLMM金利モデルのニューラルネットワーク較正、そしてウエイト計算への応用
29 November 2021 - by Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui Tangi, Grzegorz Darkiewicz, Sophian Mehalla
ニューラルネットワークを用いて計算時間を大幅に削減した、複合的リスクニュートラルモデルの較正テクニックについてお伝えします。
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経済シナリオ・ジェネレータにおけるリアルワールド・モデル較正の課題
16 September 2021 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla, Julien Vedani
最良のシナリオ・ジェネレータのソリューションが、様々な手法の選択肢を提供する理由とリアルワールド・モデルが示す課題についてお伝えします。
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ソルベンシーIIの株価ショックの見直し
08 September 2021 - by Hervé Andrès, Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Eric Serant
株式市場が平均回帰し、保険会社が株式を長期保有しているため、株価ショックを低減する新たな手法を模索しています。
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IFRS第17号における割引率の設定―第3回：参照ポートフォリオ構築のための実務的検討事項
01 June 2021 - by Pierre-Edouard Arrouy, Charles Boddele, Grzegorz Darkiewicz, Russell Ward
IFRS第17号における全般的割引率の設定は、あまりの作業量に不可能かと思えるものの、これを実行するための実務的検討事項をいくつか提示します。
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IFRS第17号における割引率の設定：やるべきこと―第2回：アプローチの設定
10 February 2021 - by Pierre-Edouard Arrouy, Charles Boddele, Grzegorz Darkiewicz, Russell Ward, Freek Zandbergen, Sihong Zhu
本稿は、IFRS第17号における割引率の全般的プロセスに関するシリーズの一部として、特に割引率の設定に求められるステップについて記します。
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IFRS第17号における割引率の設定：目的達成のためにすべきこと
13 October 2020 - by Pierre-Edouard Arrouy, Charles Boddele, Thomas Bulpitt, Grzegorz Darkiewicz, Russell Ward, Freek Zandbergen, Sihong Zhu
IFRS第17号は、財務諸表の作成者に対して自社の保険契約に関わるキャッシュフローの評価に用いる割引率を導出することを求めています。