生命保険における適切な代替アプローチを求めて(英語版のみ)

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作成者 Zeljko Strkalj, Tigran Kalberer |  2013年1月30日

ヨーロッパにおけるソルベンシーIIの出現とヨーロッパ以外の地域におけるソルベンシーIIスタイルの監督が差し迫っている状況は、保険会社に従来にない強力な分析ツールの必要性をもたらしました。その必要性の一例は、ソルベンシーIIが規定するモデリング要件です。伝統的な有配当商品のように、より複合的な契約では、いわゆるネスティド・ストキャスティック・アプローチを適用してソルベンシー資本要件(SCR)を計算することが生命保険会社に求められています。

生命保険業界のほとんどの会社にとって、この種の計算は複雑でコンピューター集約型であり、数理およびリスク部門では求められる時間内に求められる精度で結果を入手することが非常に困難であることを意味します。

近年、SCR計算をより扱いやすくするための多くの代替アプローチが導入されています。本レポートでは、どのように代替アプローチを選択し、それを最も効果的に利用するにはどのようにしたら良いかについて論じます。

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