ソルベンシーIIにおけるオペレーショナル・リスクへの現行アプローチ概観(英語版のみ)

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作成者 Dominic Clark, Henny Verheugen, Jeremy Kent, Neil Cantle |  2012年7月27日

ソルベンシーII実施計画に従って保険会社がその対応を進めていくにつれて、従来後まわしとされていたいくつかの問題が、考えられていた以上に大きなインパクトを持つ可能性があると注目を集め始めています。

オペレーショナル・リスクもそうした問題の一つです。保険業界の致命的リスクの多くがここに潜んでいるという認識が広まるつれて、オペレーショナル・リスクはその本質的な重要性を増してきています。オペレーショナル・リスクを管理し、これまで以上にこのリスクに強い会社にするという視点が、健全な保険経営を行う上で重要であると見られるようになってきています。

ソルベンシーIIピラーIの標準フォーミュラによる必要資本は、基本的に契約量に基づくというやや大雑把な測定となっているため、オペレーショナル・リスクの測定方法もまた議題に上ってきています。このような方法は、単純性という利点を持つ一方、状況によっては必要資本が過剰となることにつながります。

本ペーパーでは、保険会社がソルベンシーIIのもとでオペレーショナル・リスクにどのようにアプローチしているかを簡単に概説し、革新的手法によりこれらのアプローチをどのように改善することができるかについて述べていきます。