ソルベンシーII リスクマージンの算定に用いる簡便法の日本商品への適用

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作成者 Takanori Hoshino |  2009年3月1日
保険会社の必要資本を測定する新たな手法が現れています。その多くは市場整合的な評価に基づく経済価値資本を算定するものです。将来キャッシュフローのリスクフリーレートによる現在価値に加えて、いわゆるリスクマージンを追加的に評価しなければならない場合には、モデル評価も行われています。本稿では、ソルベンシーIIリスクマージンの算定に用いる簡便法の日本商品への適用について考察します。