香港RBC:第2回定量的影響度調査(QIS 2)(英語版のみ)

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作成者 Clement Bonnet, Shoaib Javed Hussain, Sing Yee Yeoh, Scott Chow, Clifford Wu |  2018年8月22日

2018年8月6日、香港保険業監督局(Insurance Authority、IA)は、同リスクベース・キャピタル・レジーム(HKRBC)の構築に関し、第2回定量的影響度調査(Second Quantitative Impact Study、QIS 2)の技術的仕様を公表しました。本仕様の公表後、香港の生命保険会社は、2018年11月30日までに2017年12月31日が基準日となるQIS 2の結果を提出する必要があります。IAは、個別の保険会社としても業界全体としても、ソルベンシー・ポジションを総体的に評価し、リスク資本の重要な基準を定義する上での重要なステップとして、QIS 2を重視しています。

本e-アラートでは、QIS 2の概要をお伝えし、以下をはじめとする第1回定量的影響度調査(First Quantitative Impact Study、QIS 1)との主な違いに着目しています。

  • オプションおよび保証の時間価値に対する確率論的評価
  • 現在推計に対するマージン
  • リスクの総計に関する相関マトリックス
  • マッチング調整

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