内部モデル利用会社のボラティリティー調整のモデリングに関するPRAコンサルテーション・ペーパー(英語版のみ)

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作成者 Robert Bugg, Lyndsay Wrobel |  2018年4月20日
4月11日、英国の健全性規制機構(Prudential Regulation Authority)は、動的ボラティリティー調整(Dynamic Volatility Adjustment)を備えた内部モデル利用会社からの申請を検討するための提案を規定したコンサルテーション・ペーパーを公表しました。本提案は、英国ソルベンシーII報告会社およびロイズ保険組合(Society of Lloyd’s)とその経営代理人に関係するものです。中でも最も関係するのは、ボラティリティー調整を行うもしくはその承認を目指す会社、あるいはソルベンシー資本要件(Solvency Capital Requirement)の決定に完全もしくは部分内部モデルを使用またはその将来の開発を検討中の会社です。