長生きリスクと死亡リスクの分散(英語版のみ)

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作成者 Daniel Theodore, Stuart Silverman |  2016年3月2日
料率の設定、決定論的マージンの設定、エコノミックキャピタルの決定、そして最適な契約構成を決定する際、不安定な死亡率前提条件の確率論的モデリングを行うことは、保険会社にとって真の価値があります。本ケーススタディーは、将来の死亡率の確率論的予測を生命保険と支払年金商品の単純な組み合わせに適用することでマージンに関連する疑問を分析するものです。また、確率論的プロジェクションによるパーセンタイル値を決定論的プロジェクションとマージンを用いた結果と比較します。加えて、本スタディーでは、年金商品の長生きリスク・エクスポージャーと生命保険商品の死亡リスク・エクスポージャーの相対的分散効果を検証します。

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