新たな標準:ソルベンシーIIリスクファクター・モデリングに対し、低金利の時代に正しいボラティリティーの見積もりを使用すること(英語版のみ)

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作成者 Karl Murray, Russell Ward |  2015年9月15日
多くの典型的な保険会社は、インプライド・ボラティリティーの見積もりを導くためのベンチマークのプライシング・モデルとしてBlackモデルを使用しており、しばしばBlackボラティリティーと称されます。過去6カ月から9か月間のユーロ金利の動きは、Blackボラティリティーの見積もりの大きな欠点を明らかにしました。それは、保険会社のリスクおよび評価モデルの現行ベストプラクティス・アプローチに大きく影響を与え得るものです。