リスクファクター・ポートフォリオ管理(英語版のみ)

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作成者 Dan Miles, Fred Vosvenieks, Stuart Reynolds |  2015年2月6日
伝統的な資産配分アプローチは、広範な資産または資産区分に投資することで低いリスクポートフォリオになることを前提としていました。また、資産区分間の相関が比較的安定しているとも考えられていました。しかし最近の経験では、この手法に関する多くの問題が見つかっています。伝統的資産区分アプローチを用いてポートフォリオを構築する代わりに、リスクファクター・ポートフォリオを構築することにより、ポートフォリオのリスクのエクスポージャーへの理解が深められます。