ESG


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ESG(Economic Scenario Generator)はリスク中立シナリオとリアルワールドシナリオの両方に対応しており、日本を含む複数経済について、金利、株価、為替等のシナリオを生成します。リスク中立シナリオは、MCEVのオプションと保証の時間価値計算、変額年金最低保証リスクのヘッジ、ソルベンシーII等での経済価値ベースの負債評価にも使用されています。リアルワールドシナリオはエコノミック・キャピタル等のリスク測定や米国GAAP会計で使用されています。リスク中立シナリオにおけるパラメータ推計ツールの開発にはMathWorks社のMATLABを利用しています。

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